Le groupe a été créé en 1998 par Giuseppe Bondì (clavier) et Claudio Diprima (batteur). Ils étaient tous les deux dans une formation qui jouait des reprises de quelques groupes de power metal, mais ils ont décidé de créer eux-même leur musique. Ils ont commencé à chercher des musiciens pour le projet et ils ont trouvé Maurizio Malta, Giovanni Santini, Michele Cristofalo et Dario Grillo. Après la sortie du demo Sword, Crown and Shields, ils ont commencé à faire du nouveau matériel, qui a été enregistré en mars 1999, le demo a été nommé Perpetual Glory. Ils avaient produit eux-même ce demo. Perpetual Glory a eu de très bonnes critiques dans les magasines italiens. Alors en août 1999, ils ont signé un contrat avec la compagnie Scarlet Records. Pendant ce temps, Michele Cristofalo décide de quitter le groupe et il est remplacé par Dario D'Alessandro. En mars 2000, ils ont débuté l'enregistrement de The Lasting Power, le premier album du groupe, et ils ont pu le terminer en avril 2000. The Lasting Power a eu de bonnes critiques un peu partout autour du globe, malgré le manque au niveau de la production. En juillet 2001, ils ont terminé l'enregistrement du demo 1066, qu'ils ont produit eux-même. Il n'a pas été vendu, mais il a été utile pour voir la réaction de quelques personnes devant le nouveau matériel. Toutefois, deux chansons ont été publié sur internet et ils ont été téléchargé quelques milliers de fois.




En septembre 2001, Limp Music ont remarqué Thy Majestie et après avoir entendu 1066, ils ont proposé de signer avec le groupe pour deux albums, mais ils avaient déjà signé pour sortir un deuxième album avec Scarlet, alors ils ne pouvaient pas. En janvier 2002, ils ont été contacté par Thomas Youngblood pour que le groupe participe à une tournée européenne avec Kamelot. Cependant, ils ont été obligé de refuser, puisqu'ils devaient enregistrer un album deux mois plus tard. En mars 2002, ils sont entrés en studio pour enregistrer l'album Hastings 1066. C'est un album concept qui est basé sur la bataille fondamentale de Hastings en 1066 après Jesus-Christ. Ils ont apporté une touche plus power/progressif, mais en gardant l'aspect mélodique. Ils ont terminé l'enregistrement le 3 mai. Le nouvel album est sorti par Scarlet Records le 30 septembre 2002. En 2003, ils ont mis en vente le EP Echoes of War, qui contient 4 chansons. Ils se font connaître de plus en plus et le succès du deuxième album a vraiment aidé Thy Majestie à tous les niveaux.



23 Octobre 2004: Selon une annonce réalisée sur le site officiel du groupe power metal THY MAJESTIE, leur chanteur, Gabriele Grilli, a quitté le groupe pour des raisons personnelles. Un nouveau chanteur aurait déjà été trouvé et l'annonce devrait se faire prochainement. Pour le moment, leur nouvel album porte le nom de "Jean D'Arc", mais il pourrait changé.