Le groupe fut formé en 2001 par le batteur Ross Lukather afin de créer des chansons rapides et mélodiques. Après avoir joué pendant plusieurs années avec des groupes connus comme Death SS ("Heavy Demons", "Do What Thou Wilt", Labyrinth (tournée pour supporter "Return To Heaven Denied" et Athena ("Twilight Of Days"), il trouva les bonnes personnes à rassembler le "line-up" définitif de Shining Fury:




Tommy Pellegrini à la guitare, qui a joué dans plusieurs groupes locaus tels Nightmarish et dans un groupe hommage à Iron Maiden appelé Strange Illusion; Alessandro Cola à la basse, qui a joué avec Tommy dans les groupes Strange Illusion et Nightmarish, dans le groupe No Quartet (groupe hommage à Led Zeppelin) et qui a collaboré avec Mandragora Scream pour leur album publié par la compagnie Nuclear Blast; Francesco Neretti, le chanteur talentueux du groupe Profondo Porpora (groupe hommage à Deep Purple) et d'Athena ("Twilgith Of Days"). Le dernier à les joindre fut Francesco Chelini (surnommé Toniello) à la deuxième guitare, qui a été influencé par des musiciens comme Michael Schenker et Randy Rhoads et qui est responsable pour les solos et les harmonies.





Shining Fury furent rejoint en studio par Oleg Smirnoff au clavier (Eldritch, Death SS, Vision Divine), un grand musicien et ami du groupe, et eurent aussi la visite d'invités spéciaux comme Morby aux vocales (Time Machine, Labyrinth, Domine), Terence Holler et Martin Khyn (chanteur et bassiste de Eldritch) et, le dernier mais non le moindre, Robert Lukather au Saxophone Soprano. Leur leur premier album, "Last Sunrise", fut enregistré aux studios FP à Lucca en Italie sous la supervision de Federico Pedichini (aussi connu sous le nom de Freddy Delirio) qui guida le groupe avec son professionalisme et son savoir-faire. Ils passèrent des mois à ajouter des arrangements et des touches spéciales aux chansons, ce qui résultat en un album riche et complexe, qui tranportera à partir de maintenant la torche du power métal européen.