Le groupe a été créé durant l'hiiver de 2001/2002. Tout a commencé lorsque Michael Kammeyer a quitté le groupe Damion, avec qui il a enregistré deux demos, mais ils n'ont pas reçu l'attention qu'ils auraient voulu à l'extérieur de Aabenraa au Danemark, alors Miichael trouvait que c'était le temps de changer un peu. Avec Pyramaze, il avait eu l''idée d'écrire un album complet de son propre matériel à l'aide d'un style power metal mélodique. Pour lui, c'était une grande différence avec le style black metal de Damion. Durant l'été de 2002, Michael avait terminé le matériel pour le premier album et il devait trouver des musiciens.





Il n'a pas eu beaucoup à chercher puisque le batteur Morten Gade et le bassiste Niels Kvist ont sauté sur l'occasion. La prochaine personne à joindre le groupe a été le clavieriste américain Jonah Weingarten que Michael a connu sur internet. Ils ont commencé à faire connaître le groupe sur les deux côtés de l'Atlantique. (Michael, Mortan et Niels au Danemark et Jonah aux États-unis.) Le demo a été envoyé un peu partout et ils ont eu des conférences pratiquement tous les soirs. Avec le groupe derrière lui, Michael a faitla location du studio pour l'enregistrement du premier album. Le producteur Jacob Hansen en a pris la charge.





En janvier 2003, Jonahva au Danemark et le groupe peut enregistrer l'album. Après l'enregistrement, le producteur Jacob a décidé d'envoyer quelques chansons à un ami de la compagnie Intrometal Management. Ils avaient travaillé ensemble souvent et ils sont les superviseurs de son propre groupe, Invocator. Pyramaze ont finalement signé avec Intrometal. Toutefois, l'entente avec Intrometal disait que le groupe devait avoir un autre chanteur à la place de Michael venant d'un chanteur professionnel qui pourrait avoir différents niveaux de voix. C'est l'américain Lance King qui a été pris. Il avait déjà de l'expérience avec des groupes power et progressif avec des groupes comme Balance Of Power, Mattson, King’s Machine et Gemini. Ils ont terminé l'enregistrement de leur premier album, Melancholy Beast. vers le milieu du mois de Septembre et il devrait sortir en 2004.