C’est en 1999 que le groupe suédois Moonlight Agony a été créé par le guitariste Kalle Landin et le batteur Robert Willstedt, lorsqu’ils décidèrent de créer un groupe Metal. Avec Christofer Starnefalk à la basse, ils commencèrent à répéter des chansons d’Helloween et de Blind Guardian. Ce fut les débuts de Moonlight Agony, qui maintenant décrit son style comme du dark symphonic power metal avec une touche progressive.



En 2000, les membres groupe, qui étaient alors à la recherche d’un deuxième guitariste ont fini par rencontrer Andreas Linvall ainsi que Martin Mellström qui occupera la place de claviériste. C’est en automne qu’ils donnèrent leur tout premier concert. À ce moment, Kalle Landin était non seulement le guitariste du groupe, mais également le chanteur. C’est pourquoi ils se mirent à la recherche d’un nouveau vocaliste qui donnerait 100% d’attention à la manière dont il interprèterait les chansons. Tard en 2000, Christian Karlzon s’est joint au groupe et ils donnèrent un autre spectacle.



Avec une formation stable, ils décidèrent d’abandonner les covers pour se consacrer à leurs propres compositions. Le résultat fut leur tout premier démo. Les chansons étaient plutôt basiques mais tout de même amusante à jouer. Après quelques concerts en 2001, le groupe eu une source interminable d’inspiration, c’est pourquoi ils enregistrèrent leur deuxième démo, un grand pas en avant pour le groupe vers un style progressif et surtout plus intéressant.



C’est en juin 2001 qu’il y eu beaucoup de changements dans la formations. Robert commença son service militaire, Kalle commença des études en musique à Oskarshamn et Andreas a quitté le groupe en octobre. À cause de la distance qui les séparait, Moonlight ne pratiquait plus en groupe. Cependant, ils ont continuer de développer individuellement leurs habilités sur leurs instruments respectifs.



Quand Robert a quitté l’armée et que Kalle a terminé ses études en musique en 2002, le groupe s’est rassemblé pour pratiquer du nouveau matériel. Après une été de répétitions intensives, le groupe a débuté l’enregistrement de leur troisième démo en automne. Cependant, un peu plus tôt, Christian Karlzon a quitté le groupe. C’est donc Kalle qui a enregistré le vocal sur ce démo. Après avoir recommencé des recherches pour un deuxième guitariste et un nouveau vocaliste, Rikard Petersson, à la guitare et Simon Hermansson au chant se sont joint au groupe et le démo a été réenregistré pour ensuite être envoyé à quelques compagnies.



Moonlight Agony a perdu Simon Hermansson en mai 2003. La compagnie Intromental Management a montré de l’intérêt pour le groupe et un contrat a été signé en juillet. Les membres de Moonlight Agony travaillèrent intensivement jusqu’à la fin de l’été sur du nouveau matériel et ils commencèrent l’enregistrement de leur premier album. Intromental Management les a aidé a être en contact avec Chitral Somapala (Firewind, Faro, ex. Avalon etc.). Cet excellent chanteur a accepté de chanter pour le groupe sur l’album et ils enregistrèrent en suède pendant l’automne et l’hiver. Le vocal et le mixage a été fait en dehors de Gothenburg au Division One studio. L’album a été produit en studio par Tom Englund, le chanteur et le guitariste d’Evergrey.



En 2004, le premier album intitulé "Echoes of a Nightmare" est complété et Moonlight Agony signe avec les compagnies Massacre Records, King Records, et Nightmare Records pour la distribution de l’album.